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组合构建 · 白话版

推荐组合 10 万元 · 13 周每周三定投模拟收益 · 名单永久快照锁定 | 模拟盘纸上交易,不构成投资建议
模拟盘 · 纸上交易,非真实账户:总本金 ¥100,000,自 2026-09-16 起按 13 个周三等额投入,每周合计 ¥7,692.30;权益层 5 只各 20%(每只每周 ¥1,538.46)。节假日顺延(国庆 10-07 → 10-08)。到今天已执行 9/13 周。净值截至 2026-11-13;当日净值待晚间披露,按最新可得净值估算。
名单永久快照锁:锁定于 2026-11-05 01:11:51(取自 2026-11-04 的组合方案),5 只名单一次选定、永不滚动,既不随每日重建变化,也不随季度检视变化;锁定的只有名单,净值仍每日刷新。这样这段回溯历史不会被改写,才能当稳定的对照基准。切到 每日变更观察 可看「如果解锁天天重选会选到谁」以及每次标的变更记录。
⚠️ 前视偏差:名单已永久快照锁定(见下方锁定日期),回溯到 2026-09-16 起模拟定投;名单是锁定当天选出来的,当时的系统不可能提前知道会选中这几只,因此这里存在前视偏差,是「如果当时就买这几只」的假设性对照,不是策略当时的真实可得成绩,也不是收益承诺。锁定后不再随每日重建或季度检视改写历史,仅净值每日刷新。
口径说明:版式与算法和 演示组合总览 完全一致。「今日盈亏」沿用站内口径=当日市值 − 前日市值,周三含当周新增本金,不是当日投资收益;建仓期内市值曲线包含本金注入,回撤 / CAGR / 夏普会被稀释,仅供方法对照,不构成投资建议。

和现有定投策略对照

策略目标本金已投入当前市值累计利润总收益率
现有定投策略(原模拟盘 · 5 只 35/25/20/10/10)¥200,000¥138,461¥124,659-13,802-9.97%
推荐组合 · 10 万等权定投(本页)¥100,000¥69,231¥68,566-665-0.96%
两套方案本金不同、名单不同、权重不同,绝对金额不可比,只能比总收益率;且本页名单含前视偏差(见上方说明),不能据此得出「推荐组合更赚钱」的结论。
模拟盘演示(非真实账户):以下数据基于真实基金历史/实时净值按方案自动记账,仅供量化方法演示与财经科普,不构成任何证券、基金投资建议。市场有风险,投资需谨慎;历史业绩不代表未来表现。
累计投入资金
¥69,231
当前市值
¥68,566
累计利润
¥-665
总收益率
-0.96%
今日盈亏
¥+0
建仓进度
9/13 周
⚠️ 以上均为历史数据测算,不代表未来表现、非收益承诺;本工具仅输出方法结果,不构成任何证券或基金买卖建议。是否交易由您结合自身风险承受能力独立决策。
建仓进度 9/13 周(累计投入 ¥69,231 / 目标 ¥100,000)。 定投进行中,每周三盘后自动记账。

风险指标

年化收益(CAGR) · 短样本
-5.3%
最大回撤 · 单位净值口径
-1.1%
夏普比率(估)
-1.18
卡玛比率(估)
-4.79
口径说明:最大回撤 / 当前回撤改用不含现金流的时间加权单位净值计算 —— 按日剔除当日新增本金后链式累乘净值日收益,再取历史峰值回撤。它衡量「标的组合净值跌了多少」,与总收益率(累计利润 ÷ 累计投入,分批建仓会摊低成本)口径不同,两者不相等是正常的。旧版用含持续注资的市值算 cummax,会把回撤压到接近 0,使 −15% / −22% 红线几乎无法触发。
年化收益(CAGR)是「市值 ÷ 累计投入」在仅 65 天、9/13 周(仍在建仓期)样本上的年化外推:样本极短且含本金注入,会显著放大涨跌幅,也不是资金加权收益率(IRR),不代表真实长期年化,请勿据此判断策略好坏。定投记账、市值、利润、总收益率均未改动。

回撤监控

当前回撤 -1.1% | 黄线 −15% 警戒 红线 −22% 减仓

资金 / 市值 / 利润 走势

-0.1万1.7万3.6万5.5万7.4万09-1610-1611-14
■ 组合市值■ 累计投入(资金)■ 利润

各基金持仓明细(含 RPS 相对强弱分位)

基金代码已投入当前市值利润收益RPS
民生加银量化中国混合A002449¥13,846¥13,926+80+0.6%50.0
博时港股红利ETF发起式联接A014519¥13,846¥14,028+182+1.3%100.0
易方达易百智能量化策略A005437¥13,846¥12,981-865-6.2%25.0
九泰久信量化股票009043¥13,846¥13,729-117-0.8%75.0
德邦民裕进取量化混合C005948¥13,846¥13,902+56+0.4%0.0

每日记录(最新 30 条)

日期投入资金市值利润日盈亏
2026-11-14¥69,231¥68,566-665+0
2026-11-13¥69,231¥68,566-665-414
2026-11-12¥69,231¥68,980-250-361
2026-11-11¥69,231¥69,341+110+7,785
2026-11-10¥61,538¥61,556+18+75
2026-11-09¥61,538¥61,482-56-127
2026-11-08¥61,538¥61,609+70-111
2026-11-07¥61,538¥61,720+181+0
2026-11-06¥61,538¥61,720+181-408
2026-11-05¥61,538¥62,127+589+593
2026-11-04¥61,538¥61,534-4+8,294
2026-11-03¥53,846¥53,240-606-141
2026-11-02¥53,846¥53,381-465+522
2026-11-01¥53,846¥52,859-987+54
2026-10-31¥53,846¥52,805-1,041+0
2026-10-30¥53,846¥52,805-1,041-65
2026-10-29¥53,846¥52,870-976-359
2026-10-28¥53,846¥53,229-617+7,950
2026-10-27¥46,154¥45,279-875-306
2026-10-26¥46,154¥45,585-569-64
2026-10-25¥46,154¥45,649-504+95
2026-10-24¥46,154¥45,554-599+0
2026-10-23¥46,154¥45,554-599+370
2026-10-22¥46,154¥45,185-969-421
2026-10-21¥46,154¥45,606-548+7,414
2026-10-20¥38,462¥38,192-269-150
2026-10-19¥38,462¥38,342-120-61
2026-10-18¥38,462¥38,403-59+53
2026-10-17¥38,462¥38,350-112+0
2026-10-16¥38,462¥38,350-112+48
本页面为模拟盘(纸上交易):使用真实基金历史/实时净值按方案自动记账,不涉及真实资金。 历史业绩不代表未来表现,回撤超过 22% 应重新评估(见信号预警 / 定投计划)。
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