证券保险ETF鹏华
515630 · 跟踪中证800证券保险指数 · 管理费 0.50%
跟踪指数
中证800证券保险指数
宽基
基金规模
11.1
亿元
日均成交额
0.28
亿元 · 近 20 日
管理 + 托管费
0.50% + 0.10%
每年
📊 综合评分（与基金档案同一套因子与权重）
综合分
39.8
全市场第 1010 / 1650
短期强势
39.9
第 679
RPS 近1年
25
强度分位
赛道
金融/地产
宽基
近1年回撤
-24.4%
水下
Sortino / 卡玛
0.14 / -0.67
风险调整
综合分 = 近1年 RPS + 近3/1月 + 夏普 + 回撤 + 近6/3年 的加权（分位归一化）；短期强势 = 近3月动量 + 距近3月高 + 均线态 + 波动调整动量。RPS 为该 ETF 在全 1650 只 ETF 池内近1年收益的强度分位。以上均为历史净值测算，不代表未来表现。
📈 业绩与风险（2020-02-27 → 2026-11-09，1609 个交易日）
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 年化 | 波动率 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.31% | -6.19% | -6.80% | -16.28% | +8.78% | +2.74% | 24.6% | -36.48% | 0.03 |
年化按 244 交易日折算，夏普无风险利率取 2%；均为历史净值测算。
📉 净值走势
以上均为历史数据测算，不代表未来表现、非收益承诺；本页仅呈现公开数据与方法结果，不构成任何证券或基金买卖建议。