组合构建 · 白话版
推荐组合 10 万元 · 13 周每周三定投模拟收益 · 名单永久快照锁定 | 模拟盘纸上交易,不构成投资建议
模拟盘 · 纸上交易,非真实账户:总本金 ¥100,000,自 2026-09-16 起按 13 个周三等额投入,每周合计 ¥7,692.30;权益层 5 只各 20%(每只每周 ¥1,538.46)。节假日顺延(国庆 10-07 → 10-08)。到今天已执行 9/13 周。净值截至 2026-11-13;当日净值待晚间披露,按最新可得净值估算。
名单永久快照锁:锁定于 2026-11-05 01:11:51(取自 2026-11-04 的组合方案),5 只名单一次选定、永不滚动,既不随每日重建变化,也不随季度检视变化;锁定的只有名单,净值仍每日刷新。这样这段回溯历史不会被改写,才能当稳定的对照基准。切到 每日变更观察 可看「如果解锁天天重选会选到谁」以及每次标的变更记录。
⚠️ 前视偏差:名单已永久快照锁定(见下方锁定日期),回溯到 2026-09-16 起模拟定投;名单是锁定当天选出来的,当时的系统不可能提前知道会选中这几只,因此这里存在前视偏差,是「如果当时就买这几只」的假设性对照,不是策略当时的真实可得成绩,也不是收益承诺。锁定后不再随每日重建或季度检视改写历史,仅净值每日刷新。
口径说明:版式与算法和 演示组合总览 完全一致。「今日盈亏」沿用站内口径=当日市值 − 前日市值,周三含当周新增本金,不是当日投资收益;建仓期内市值曲线包含本金注入,回撤 / CAGR / 夏普会被稀释,仅供方法对照,不构成投资建议。
名单永久快照锁:锁定于 2026-11-05 01:11:51(取自 2026-11-04 的组合方案),5 只名单一次选定、永不滚动,既不随每日重建变化,也不随季度检视变化;锁定的只有名单,净值仍每日刷新。这样这段回溯历史不会被改写,才能当稳定的对照基准。切到 每日变更观察 可看「如果解锁天天重选会选到谁」以及每次标的变更记录。
⚠️ 前视偏差:名单已永久快照锁定(见下方锁定日期),回溯到 2026-09-16 起模拟定投;名单是锁定当天选出来的,当时的系统不可能提前知道会选中这几只,因此这里存在前视偏差,是「如果当时就买这几只」的假设性对照,不是策略当时的真实可得成绩,也不是收益承诺。锁定后不再随每日重建或季度检视改写历史,仅净值每日刷新。
口径说明:版式与算法和 演示组合总览 完全一致。「今日盈亏」沿用站内口径=当日市值 − 前日市值,周三含当周新增本金,不是当日投资收益;建仓期内市值曲线包含本金注入,回撤 / CAGR / 夏普会被稀释,仅供方法对照,不构成投资建议。
和现有定投策略对照
| 策略 | 目标本金 | 已投入 | 当前市值 | 累计利润 | 总收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现有定投策略(原模拟盘 · 5 只 35/25/20/10/10) | ¥200,000 | ¥138,461 | ¥124,659 | -13,802 | -9.97% |
| 推荐组合 · 10 万等权定投(本页) | ¥100,000 | ¥69,231 | ¥68,566 | -665 | -0.96% |
两套方案本金不同、名单不同、权重不同,绝对金额不可比,只能比总收益率;且本页名单含前视偏差(见上方说明),不能据此得出「推荐组合更赚钱」的结论。
模拟盘演示(非真实账户):以下数据基于真实基金历史/实时净值按方案自动记账,仅供量化方法演示与财经科普,不构成任何证券、基金投资建议。市场有风险,投资需谨慎;历史业绩不代表未来表现。
累计投入资金
¥69,231
当前市值
¥68,566
累计利润
¥-665
总收益率
-0.96%
今日盈亏
¥+0
建仓进度
9/13 周
⚠️ 以上均为历史数据测算,不代表未来表现、非收益承诺;本工具仅输出方法结果,不构成任何证券或基金买卖建议。是否交易由您结合自身风险承受能力独立决策。
建仓进度 9/13 周(累计投入 ¥69,231 / 目标 ¥100,000)。
定投进行中,每周三盘后自动记账。
风险指标
年化收益(CAGR) · 短样本
-5.3%
最大回撤 · 单位净值口径
-1.1%
夏普比率(估)
-1.18
卡玛比率(估)
-4.79
口径说明:最大回撤 / 当前回撤改用不含现金流的时间加权单位净值计算 —— 按日剔除当日新增本金后链式累乘净值日收益,再取历史峰值回撤。它衡量「标的组合净值跌了多少」,与总收益率(累计利润 ÷ 累计投入,分批建仓会摊低成本)口径不同,两者不相等是正常的。旧版用含持续注资的市值算 cummax,会把回撤压到接近 0,使 −15% / −22% 红线几乎无法触发。
年化收益(CAGR)是「市值 ÷ 累计投入」在仅 65 天、9/13 周(仍在建仓期)样本上的年化外推:样本极短且含本金注入,会显著放大涨跌幅,也不是资金加权收益率(IRR),不代表真实长期年化,请勿据此判断策略好坏。定投记账、市值、利润、总收益率均未改动。
年化收益(CAGR)是「市值 ÷ 累计投入」在仅 65 天、9/13 周(仍在建仓期)样本上的年化外推:样本极短且含本金注入,会显著放大涨跌幅,也不是资金加权收益率(IRR),不代表真实长期年化,请勿据此判断策略好坏。定投记账、市值、利润、总收益率均未改动。
回撤监控
资金 / 市值 / 利润 走势
■ 组合市值■ 累计投入(资金)■ 利润
各基金持仓明细(含 RPS 相对强弱分位)
| 基金 | 代码 | 已投入 | 当前市值 | 利润 | 收益 | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银量化中国混合A | 002449 | ¥13,846 | ¥13,926 | +80 | +0.6% | 50.0 |
| 博时港股红利ETF发起式联接A | 014519 | ¥13,846 | ¥14,028 | +182 | +1.3% | 100.0 |
| 易方达易百智能量化策略A | 005437 | ¥13,846 | ¥12,981 | -865 | -6.2% | 25.0 |
| 九泰久信量化股票 | 009043 | ¥13,846 | ¥13,729 | -117 | -0.8% | 75.0 |
| 德邦民裕进取量化混合C | 005948 | ¥13,846 | ¥13,902 | +56 | +0.4% | 0.0 |
每日记录(最新 30 条)
| 日期 | 投入资金 | 市值 | 利润 | 日盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | ¥69,231 | ¥68,566 | -665 | +0 |
| 2026-11-13 | ¥69,231 | ¥68,566 | -665 | -414 |
| 2026-11-12 | ¥69,231 | ¥68,980 | -250 | -361 |
| 2026-11-11 | ¥69,231 | ¥69,341 | +110 | +7,785 |
| 2026-11-10 | ¥61,538 | ¥61,556 | +18 | +75 |
| 2026-11-09 | ¥61,538 | ¥61,482 | -56 | -127 |
| 2026-11-08 | ¥61,538 | ¥61,609 | +70 | -111 |
| 2026-11-07 | ¥61,538 | ¥61,720 | +181 | +0 |
| 2026-11-06 | ¥61,538 | ¥61,720 | +181 | -408 |
| 2026-11-05 | ¥61,538 | ¥62,127 | +589 | +593 |
| 2026-11-04 | ¥61,538 | ¥61,534 | -4 | +8,294 |
| 2026-11-03 | ¥53,846 | ¥53,240 | -606 | -141 |
| 2026-11-02 | ¥53,846 | ¥53,381 | -465 | +522 |
| 2026-11-01 | ¥53,846 | ¥52,859 | -987 | +54 |
| 2026-10-31 | ¥53,846 | ¥52,805 | -1,041 | +0 |
| 2026-10-30 | ¥53,846 | ¥52,805 | -1,041 | -65 |
| 2026-10-29 | ¥53,846 | ¥52,870 | -976 | -359 |
| 2026-10-28 | ¥53,846 | ¥53,229 | -617 | +7,950 |
| 2026-10-27 | ¥46,154 | ¥45,279 | -875 | -306 |
| 2026-10-26 | ¥46,154 | ¥45,585 | -569 | -64 |
| 2026-10-25 | ¥46,154 | ¥45,649 | -504 | +95 |
| 2026-10-24 | ¥46,154 | ¥45,554 | -599 | +0 |
| 2026-10-23 | ¥46,154 | ¥45,554 | -599 | +370 |
| 2026-10-22 | ¥46,154 | ¥45,185 | -969 | -421 |
| 2026-10-21 | ¥46,154 | ¥45,606 | -548 | +7,414 |
| 2026-10-20 | ¥38,462 | ¥38,192 | -269 | -150 |
| 2026-10-19 | ¥38,462 | ¥38,342 | -120 | -61 |
| 2026-10-18 | ¥38,462 | ¥38,403 | -59 | +53 |
| 2026-10-17 | ¥38,462 | ¥38,350 | -112 | +0 |
| 2026-10-16 | ¥38,462 | ¥38,350 | -112 | +48 |
本页面为模拟盘(纸上交易):使用真实基金历史/实时净值按方案自动记账,不涉及真实资金。
历史业绩不代表未来表现,回撤超过 22% 应重新评估(见信号预警 / 定投计划)。